来源时间为：2024-02-08
原标题:A50中证:嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
二○二四年二月
重要提示
本基金经2024年2月2日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕242号）注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。
本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为中证A50指数。中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90。
3、选样方法
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券；
（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：
？所属中证三级行业内过去一年日均自由流通市值排名第一；
？样本空间内过去一年日均总市值排名前300；
？属于或深股通证券范围。
（3）在待选样本中，选取过去一年日均自由流通市值最大的50只证券作为指数样本，同时满足各中证二级行业入选数量不少于1只。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www。csindex。com。cn。
本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金可能投资于金融衍生品，金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。
基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决，故基金份额持有人可能面临基金合同自动终止的风险。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。
理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网（http://www。jsfund。cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。
目录
一、绪言................................................................................................................................................1
二、释义................................................................................................................................................2
三、基金管理人......................................................................................................................................7
四、基金托管人....................................................................................................................................17
五、相关服务机构................................................................................................................................20
六、基金的募集....................................................................................................................................22
七、基金合同的生效............................................................................................................................28
八、基金份额的上市交易....................................................................................................................30
九、基金份额的申购、赎回................................................................................................................32
十、基金的投资....................................................................................................................................45
十一、基金的财产................................................................................................................................52
十二、基金资产估值............................................................................................................................53
十三、基金的收益与分配....................................................................................................................58
十四、基金的费用与税收....................................................................................................................60
十五、基金的会计与审计....................................................................................................................62
十六、基金的信息披露........................................................................................................................63
十七、风险揭示....................................................................................................................................69
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................................................78
十九、基金合同内容摘要....................................................................................................................80
二十、基金托管协议的内容摘要...........................................
