D业
E建筑业13,965,689.370.69
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业8,713,933.760.43
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业20,444,182.961.01
J金融业134,343.000.01
K房地产业--
L租赁和商务服务业13,858,640.000.68
M科学研究和技术服务业4,714,455.460.23
N水利、环境和公共设施管理业5,402,880.000.27
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作2,788.000.00
R文化、体育和娱乐业6,340,449.490.31
S综合--
合计225,610,692.9111.11
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代占基金资产
行业类别公允价值(元)
码净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业47,225,815.872.33
C制造业738,881,499.7036.38
电力、热力、燃气及水生产和供应43,688,634.472.15
D
业
E建筑业25,264,144.001.24
F批发和零售业51,835,888.102.55
G交通运输、仓储和邮政业34,488,350.141.70
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业54,435,533.452.68
J金融业554,468,988.7327.30
K房地产业97,077,330.404.78
L租赁和商务服务业11,144,498.880.55
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作6,062,050.000.30
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
合计1,664,572,733.7481.96
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资
股票数量公允价值
序号股票名称产净值比例
代码(股)(元)
%)1,574,121,427,180
1601318中国平安5.98
931.10
2,192,74,359,424.
2600036招商银行3.66
20000
71,272,297.
3600519贵州茅台83,4583.51
42
1,426,43,819,407.
4000002万科A2.16
41336
2,406,43,718,837.
5601166兴业银行2.15
10000
2,742,39,050,594.
6600048保利地产1.92
31708
715,9034,885,807.
7000333美的集团1.72
000
8600030中信证券1,349,33,441,650.1.65
54276
1,107,32,226,254.
9600887伊利股份1.59
05161
12,145,28,815,918.
600066宇通客车1.42
063834
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
占基金资
股票数量公允价值
序号股票名称产净值比例
代码(股)(元)
%)550,8017,157,420.
1002709天赐材料0.84
000
543,5014,533,296.
2002938鹏鼎控股0.72
496
472,5014,208,075.
3600745闻泰科技0.70
000
925,4913,965,689.
4002051中工国际0.69
337
941,8013,948,191.
5603686龙马环卫0.69
929
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产
序号债券品种公允价值(元)
净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券80,040,000.003.94
其中:政策性金融债80,040,000.003.94
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)1,354,387.830.07
8同业存单--
9其他--
10合计81,394,387.834.01
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
债券代债券数量公允价值
序号产净值比例
码名称(张)(元)
%)80,040,00
118020718国开07800,0003.94
0.00
985,807.2
2127010平银转债8,3310.05
3
237,150.0
3110045海澜转债2,2500.01
0
131,430.6
4113021中信转债1,2200.01
0
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本基金投资国债期货的投资政策
无
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
10.3本基金投资国债期货的投资评价
无
11投资组合报告附注
11.1报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
11.3其他资产构成
序
名称金额(元)
号
1存出保证金502,997.30
2应收证券清算款17,816,934.77
3应收股利-
4应收利息2,746,189.27
5应收申购款838,960.95
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计21,905,082.29
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
公允价值占基金资
序号债券代码债券名称
元)产净值比例()1110045海澜转债237,150.000.01
11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
(截止时间2018年12月31日)
净值业绩比较业绩比较基
净值增长率
阶段增长率基准收益准收益率标①-③②-④
标准差②
①率③准差④
2018-1-1到-26.871.35-29.061.292.190.06
2018-12.31
2017-1-1到22.970.76.610.64.360.12
2017-12-31
2016-1-1到-10.161.58-13.971.453.810.13
2016-12-31
2015-1-1到10.072.57.262.37-0.190.20
2015-12-31
2014-1-1至48.991.13D.531.104.460.03
2014-12-31
2013-1-1至-4.061.31-3.821.29-0.240.02
2013-12-31
2012-1-1至8.341.266.291.232.050.03
2012-12-31
2011-1-1至-25.641.25-25.761.250.120.00
2011-12-31
2010-1-1至-6.651.49-8.181.491.530.00
2010-12-31
2009-1-1至85.111.87?271.92-5.16-0.05
2009-12-31
2008-1-1至-62.452.81-61.412.86-1.04-0.05
2008-12-31
2007-1-1至154.072.158.392.175.68-0.02
2007-12-31
2006-1-1至121.211.296.271.324.94-0.03
2006-12-31
2005